Banksteuerung und Kreditrisikomanagement

Ein Resultat der Wirtschaftskrise für Finanzinstitute ist der Niedergang einstmals profitabler Geschäftsfelder und zunehmender Wettbewerbsdruck. Viele Banken refokussieren ihr Geschäftsmodell deshalb auf Kernkompetenzen, insbesondere im Kreditgeschäft. Zugleich versuchen sie das "knappe Gut" Eigenkapital möglichst effizient und krisensicher einzusetzen. Dabei öffnet sich immer weiter die Schere aus den Anforderungen des Geschäfts und einem erwarteten Verzinsungsanspruch auf das eingesetzte Kapital einerseits und ständig steigenden regulatorischen Anforderungen zur Kapitalunterlegung andererseits.

Regulatorisch und ökonomisch sehen sich Banken, genauso wie andere Finanzinstitute oder Unternehmen mit Kreditrisiken vor die Herausforderung gestellt, ihr gesamtes Geschäft unter
Risiko-, Rendite- und Kapitalaspekten ganzheitlich zu steuern. Die Veränderung der externen Rahmenbedingungen und der Geschäftsmodelle, Wettbewerbsintensität, Kapitalknappheit und steigende aufsichtliche Vorgaben, den Kapitalbedarf konservativer zu ermitteln, verlangen nach einer Optimierung von Gesamtbanksteuerung, Kapital- und Kreditrisikomanagement.

KPMG hilft Ihnen, die regulatorischen Anforderungen von MaRisk, über EBA-Vorschriften bis zu Basel-Vorgaben einzuhalten und zugleich eine effektive Bank- und Kredit(risiko)steuerung aufzubauen und weiterzuentwickeln - von der Auswahl geeigneter Steuerungsgrößen und Reports, über die Effizienzsteigerung von Prozessen und Strukturen, Auswahl und Aufbau leistungsfähiger Systeme, Entwicklung maßgeschneiderter Modelle bis zur Weiterentwicklung der entsprechenden Mitarbeiterskills im Rahmen der Projektarbeit.

Ihr Institut - beispielhafte Herausforderungen

  • Ineffiziente, nicht standardisierte Kreditprozesse, aufsichtliche Feststellungen oder eine unzureichende Differenzierung der Kreditrisiken
  • Mangelnde Transparenz über Ertrags-, Kosten- bzw. Risikostrukturen und wesentliche Werttreiber zur Steuerung des Geschäfts sowie deren Einbettung in die Management-Prozesse
  • Aufbau von verlässlichen Planungsrechnungen für Risikodeckungsmassen und Kapitalbedarf unter unterschiedlichen Bedingungen, Verknüpfung mit Stressszenarien, Integration der Ergebnisse in strategische und operative Planungsprozesse
  • Review des Geschäftsmodells (beispielsweise in Bezug auf Risikoappetit und -steuerung)

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze
Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie eine moderne Banksteuerung, auch unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, aussieht und wie sich die Unternehmenssteuerung hierfür aufstellen sollte. Dies verknüpfen wir mit detailliertem Methoden-Know-how in den Bereichen Kreditrisiko, Kapitalmanagement und Risikotragfähigkeitsanalyse (ICAAP), Risk-Return-Steuerung sowie Ertrags-/Kostencontrolling - ergänzt um weitere Spezialexpertise aus dem KPMG-Netzwerk.

Auf dieser Basis beraten wir unsere Kunden bei

  • Geschäfts- und Risikostrategien
  • Banksteuerungs- und Kapitalmanagement-Frameworks
  • Kreditrisikomodellen und ökonomischen Kapitalmodellen für alle Risikoarten
  • Risikotragfähigkeits- und Stresstesting-Ansätzen
  • steuerungsadäquater Ausrichtung der Risiko- und Finanzfunktion und
  • integriertem Performance- und Risikoreporting.
 

 

Mehr zu unseren Beratungsleistungen finden Sie in unseren spezialisierten Service-Einheiten:

Es ist unser Anspruch für unsere Kunden ganzheitliche Lösungsansätze zu erarbeiten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Weil wir das Geschäft unserer Kunden verstehen, erfüllen wir mit den Ergebnissen unserer Arbeit nicht nur die regulatorischen Vorschriften, sondern beziehen immer auch den ökonomischen Mehrwert für unsere Kunden ein.

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